Sektor bankowy w USA oczekuje historycznych luzów regulacyjnych.

Planują zmniejszyć wymagania dotyczące kapitału banków w USA

Amerykańscy regulatorzy przygotowują się do jednego z największych zmniejszeń wymagań dotyczących kapitału banków w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Według Financial Times, planują w najbliższych miesiącach obniżyć współczynnik dodatkowego dźwigni (SLR), wprowadzonego w 2014 roku po kryzysie finansowym 2008-09.

Ten współczynnik zobowiązuje duże banki do posiadania pewnej ilości wysokiej jakości kapitału w stosunku do wszystkich aktywów, w tym poza bilansowych. Lobby bankowe od dawna krytykuje tę zasadę, uważając ją za nadmierne ograniczenie dla instytucji finansowych.

Propozycje reform mają być ogłoszone do lata 2025 roku, a także rozważana jest możliwość tymczasowego wyłączenia z obliczeń SLR aktywów niskiego ryzyka, takich jak obligacje skarbowe i depozyty w bankach centralnych. Ośmiu największych banków w USA obecnie musi utrzymywać kapitał pierwszego poziomu na poziomie co najmniej 5% całkowitego dźwigni. Eksperci uważają, że przywrócenie wyjątku dla 'bezpiecznych' aktywów może uwolnić do 2 bilionów dolarów z bilansów tych banków.

Krytycy uważają tę inicjatywę za ryzykowną z powodu niestabilności rynków finansowych, a także możliwość stworzenia precedensu dla podobnych wymagań w Europie i Wielkiej Brytanii.

Analiza

Zmniejszenie wymagań dotyczących kapitału banków może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na system finansowy. Z jednej strony, może to stymulować rozwój sektora bankowego i gospodarki jako całości dzięki większej elastyczności w prowadzeniu działalności. Z drugiej strony, obniżenie wymagań może zwiększyć ryzyko dla stabilności finansowej, szczególnie w warunkach niestabilności gospodarczej. Dlatego ważne jest, aby zrównoważyć te dwa aspekty przy wdrażaniu takich reform.